Maximum drawdown คือการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดที่บัญชีเคยร่วงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำที่ตามมา ก่อนจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ บอกเป็นเงินและเป็นเปอร์เซ็นต์ของจุดสูงสุดนั้น ร่วงจาก $12,000 ลงไป $10,800 คือ drawdown $1,200 หรือ 10%
max drawdown คำนวณอย่างไร
- ไล่มูลค่าบัญชีตามลำดับเวลา และจำค่าสูงสุดที่เคยเห็นมา เรียกว่า peak
- ทุกจุด drawdown = peak − มูลค่าปัจจุบัน
- max drawdown คือค่าที่มากที่สุดในนั้น และเปอร์เซ็นต์คือจำนวนนั้น ÷ peak ที่ใช้วัด
ตัวอย่างคำนวณ
บัญชีเริ่มที่ $10,000 ขึ้นไป $12,000 ร่วงลง $10,800 แล้วขึ้นไป $12,500 ย่อลง $11,900 และจบที่ $13,000 drawdown สองช่วงคือ $1,200 จาก $12,000 (10%) และ $600 จาก $12,500 (4.8%) ดังนั้น max drawdown คือ $1,200 หรือ 10%
drawdown ของ balance หรือ equity
balance เปลี่ยนเฉพาะตอนปิดไม้ ส่วน equity ขยับไปพร้อมกับไม้ที่ยังไม่ได้ปิดด้วย ไม้ที่ลากลงลึกก่อนจะฟื้นกลับมาไม่ทิ้งรอยไว้บน balance แต่ทิ้งไว้บน equity MetaTrader 5 ไม่ได้จดค่า equity ตามเวลาไว้ drawdown ที่คิดย้อนหลังจากประวัติบัญชีจึงเป็นของ balance และจุดต่ำของ equity จริงมักลึกกว่านั้น กฎของ prop firm หลายแห่งวัดจาก equity ให้ถือว่าตัวเลขจาก balance เป็นค่าขั้นต่ำ ไม่ใช่ภาพทั้งหมด
ยอดฝากและถอนกระทบ drawdown อย่างไร
การถอนเงินทำให้ balance ลดลงเหมือนการขาดทุนทุกประการ จึงสร้าง drawdown ที่ไม่เกี่ยวกับการเทรดเลยได้ การฝากเงินทำตรงข้าม และอาจกลบ drawdown ไว้ การไม่นับยอดฝากถอนเลยยิ่งแย่กว่า เพราะเปอร์เซ็นต์จะถูกวัดเทียบกับ peak ที่ผิด วิธีที่ตรงไปตรงมาคือนับรวมไว้ แล้วบอกทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนอยู่ในช่วง drawdown นั้น
recovery factor คืออะไร
กำไรสุทธิหารด้วย max drawdown มันตอบว่าบัญชีหาเงินกลับมาได้กี่เท่าของการร่วงที่แย่ที่สุด recovery factor 3 แปลว่ากำไรเป็นสามเท่าของ drawdown ที่ลึกที่สุด
Max drawdown ใน ApeX Journal
ApeX Journal วัด drawdown จาก balance โดยนับยอดฝากและถอนรวมไว้ และทำเครื่องหมายไว้บนกราฟ หน้า Dashboard แสดง drawdown ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงที่เลือก ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนเป็น % พร้อมแรเงาใต้เส้น balance หน้า Reports วัด drawdown ของแต่ละรอบจากยอดตอนเริ่มรอบนั้น และ Track Record ไล่รายการช่วง drawdown ลึกสุดของคุณ บอกว่ากินเวลานานเท่าไร ยังไม่จบหรือเปล่า และป้าย "incl. transfer" เมื่อมีเงินเข้าหรือออกระหว่างช่วงนั้น ในเรดาร์ Apex Score ค่า recovery factor 3 ได้คะแนนเต็ม
คำถามที่พบบ่อย
max drawdown เท่าไรถึงรับได้
ขึ้นอยู่กับบัญชี มากกว่ากฎสากลข้อเดียว บัญชี funded อาจถูกปิดที่เพดานที่บริษัทกำหนดไว้ ส่วนบัญชีส่วนตัวถูกจำกัดด้วยว่าคุณทนได้แค่ไหนโดยไม่เปลี่ยนวิธีเทรดกลางทาง ไม่ว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไร ให้ดูคู่กับกำไรที่ได้มาด้วย คือ recovery factor และจำไว้ว่า drawdown ที่วัดจาก balance ต่ำกว่าจุดต่ำของ equity
max drawdown เหมือนเพดานขาดทุนรายวันของ prop firm ไหม
ไม่เหมือน max drawdown วัดตลอดทั้งประวัติจาก peak สูงสุด ส่วนเพดานขาดทุนรายวันเริ่มนับใหม่ทุกวัน และมักวัดจาก balance หรือ equity ตอนเริ่มวันนั้น แต่ละบริษัทกำหนดกฎเอง ให้เช็คกฎของเจ้าที่คุณใช้ ถ้าต้องการให้ระบบลงมือตอนใกล้ชนเพดาน ให้ใช้ trade manager ที่มีตัวกันขาดทุน เช่น Prop Guard ใน ApeX Trade Manager
ทำไม journal ขึ้น drawdown ทั้งที่ผมแค่ถอนเงิน
เพราะการถอนทำให้ balance ลดลงแบบเดียวกับการขาดทุน journal ที่นับยอดฝากถอนอย่างถูกต้องควรติดป้ายว่า drawdown ช่วงนั้นมีการโอนเงินอยู่ด้วย คุณจะได้แยกออกจากช่วงที่แพ้ติดกันได้