MFE และ MAE คืออะไร

MFE และ MAE วัดอย่างไร

• MFE = ราคาที่ดีที่สุดที่ไปถึงระหว่างเข้าและออก ลบด้วยราคาเข้า (สำหรับ buy · ถ้าเป็น sell กลับด้าน)
• MAE = ราคาเข้า ลบด้วยราคาที่แย่ที่สุดในช่วงเดียวกัน
• หารด้วยระยะถึง SL ตอนเปิดไม้ จะได้เป็นหน่วย R

ถ้าคำนวณจาก high และ low ของแท่ง แทนที่จะใช้ทุก tick ราคาที่กระชากแรง เช่น สเปรดถ่างตอนข่าว จะดันทั้งสองค่าของไม้นั้นให้สูงขึ้น

ตัวอย่างคำนวณ

Buy ทองที่ 2,000 ตั้ง SL ที่ 1,990 ดังนั้น 1R คือราคา 10 ดอลลาร์ ระหว่างที่ไม้เปิดอยู่ ราคาขึ้นไปสูงสุด 2,025 และลงไปต่ำสุด 1,994 คุณปิดที่ 2,012

• MFE = 25 ÷ 10 = +2.5R
• MAE = 6 ÷ 10 = −0.6R
• ผล = 12 ÷ 10 = +1.2R ทิ้งไว้บนโต๊ะ 1.3R

exit efficiency คืออะไร

สัดส่วนของ MFE ที่ทางออกเก็บไว้ได้ คือ ผล ÷ MFE ในตัวอย่าง 12 ÷ 25 = 48% ไม้ที่ปิดขาดทุนไม่ได้เก็บส่วนที่ราคาวิ่งไปทางคุณไว้เลย efficiency จึงเป็น 0% ไม่ว่าก่อนหน้านั้นราคาจะวิ่งไปไกลแค่ไหน

MFE และ MAE บอกอะไรได้บ้าง

• SL กว้างเกินไป ถ้าไม้ชนะของคุณแทบไม่เคยสวนเกิน −0.3R การวาง SL ที่ −1R คือการจ่ายเพื่อพื้นที่ที่ไม้ชนะไม่เคยใช้
• SL แคบเกินไป ไม้แพ้จำนวนมากที่ MAE อยู่ที่ −1R พอดี แล้วราคาก็วิ่งไปทางคุณ แปลว่า SL อาจอยู่ในระยะที่ความผันผวนปกติแตะถึง
• เป้าไกลเกินไป ถ้ามีไม่กี่ไม้ที่ MFE ไปถึง 3R เป้าที่ 3R ก็แทบไม่ถูกชน
• ไม้กำไรที่กลายเป็นขาดทุน ไม้ที่เคยนำไปถึง 1R ขึ้นไปแล้วยังปิดขาดทุน ชี้ว่าขาดกฎ break-even หรือ trailing

MFE และ MAE ใน ApeX Journal

ApeX Journal คิด MFE และ MAE จากประวัติราคาจริงตลอดอายุของแต่ละไม้ โดยเลือกไทม์เฟรมที่ครอบทั้งไม้ จึงใช้ได้กับไม้ที่เทรดไปนานแล้ว หน้า Trade Detail แสดงสองค่านี้ของไม้เดียวพร้อม efficiency แท็บ Analytics › MFE / MAE จุดทุกไม้ลงกราฟตามระยะดีสุดเทียบระยะแย่สุด ให้ค่าเฉลี่ย และสัดส่วนไม้ที่เคยนำ 1R ก่อนจะปิดขาดทุน และให้เกรดไม้ชนะในโดนัท Exit Efficiency : Excellent ตั้งแต่ 80% · Good ตั้งแต่ 50% · Poor ตั้งแต่ 25% · Very Poor ต่ำกว่านั้น

คำถามที่พบบ่อย