Break-even win rate คือ win rate ต่ำสุดที่ชุดไม้หนึ่งไม่ได้และไม่เสียเงิน มีค่าเท่ากับ 1 ÷ (1 + R) โดย R คือกำไรเฉลี่ยหารด้วยขาดทุนเฉลี่ย ถ้าไม้ชนะใหญ่กว่าไม้แพ้สองเท่า ค่านี้คือ 33.3% ถ้าไม้ชนะเท่ากับไม้แพ้ ค่านี้คือ 50% สูงกว่าเส้นนี้คือกลยุทธ์ทำกำไร ต่ำกว่าคือขาดทุน
สูตร break-even win rate คืออะไร
Break-even win rate = 1 ÷ (1 + กำไรเฉลี่ย ÷ |ขาดทุนเฉลี่ย|) × 100
สูตรนี้มาจากการตั้งให้ผลเฉลี่ยต่อไม้เท่ากับศูนย์ คือ win rate × กำไรเฉลี่ย ต้องเท่ากับอัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย แก้สมการหา win rate ก็ได้สูตรข้างบน ให้ใช้ค่าเฉลี่ยจากไม้ที่ปิดจริง ไม่ใช่เป้าที่วางแผนไว้ เพราะการออกก่อนหรือหลังเป้าทำให้อัตราส่วนเปลี่ยน
Break-even win rate ตามอัตรากำไรต่อความเสี่ยง
| กำไรเฉลี่ย : ขาดทุนเฉลี่ย | Break-even win rate |
|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% |
| 1 : 1 | 50.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% |
| 2 : 1 | 33.3% |
| 3 : 1 | 25.0% |
ตัวอย่างคำนวณ
ไม้ที่ปิดแล้วของคุณได้กำไรเฉลี่ย $150 ต่อไม้ชนะ และเสียเฉลี่ย −$100 ต่อไม้แพ้ R จึงเท่ากับ 1.5 break-even win rate = 1 ÷ 2.5 = 40% ส่วน win rate จริงของคุณคือ 44% สูงกว่าเส้นอยู่ 4 จุด คิดเป็น R แต่ละไม้มีค่าเฉลี่ย 0.44 × 1.5 − 0.56 × 1 = +0.10R คือมี expectancy เป็นบวกจริง แต่บาง
ค่าใช้จ่ายและระยะเผื่อทำให้ค่านี้เปลี่ยนอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายดันเส้นขึ้น spread ค่าคอม และ swap กินกำไรทุกไม้ชนะ และเพิ่มขาดทุนทุกไม้แพ้ ให้วัดค่าเฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย ไม่งั้นเส้นจะดูต่ำกว่าความจริง
- เว้นช่องไว้ win rate ที่สูงกว่าเส้นแค่ 1-2 จุด หายไปได้ในช่วงแพ้ติดกันธรรมดา ๆ ยิ่งห่างจากเส้นมากเมื่อดูจากไม้จำนวนมาก ผลลัพธ์ยิ่งน่าเชื่อ
- ทางออกขยับเส้นมากกว่าทางเข้า ปล่อยไม้กำไรวิ่งทำให้เส้นต่ำลง ตัดไม้กำไรเร็วทำให้เส้นสูงขึ้น risk-reward ที่วางแผนไว้บอกได้แค่ว่าเส้นควรอยู่ตรงไหน ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงต่างหากที่ตัดสินว่าเส้นอยู่ตรงไหน
Break-even win rate ใน ApeX Journal
ApeX Journal ไม่มีไทล์ break-even win rate แยก แต่หน้า Dashboard มีตัวเลขที่ต้องใช้ครบ คือ win rate และในส่วนสรุปมีกำไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ย ทั้งหมดหลังหัก swap และค่าคม ตามช่วงเวลาที่คุณเลือก เอากำไรเฉลี่ยหารด้วยขนาดขาดทุนเฉลี่ย ใส่ลงสูตรข้างบน แล้วเทียบกับ win rate บนหน้าจอเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
risk-reward 1:2 ต้องมี win rate เท่าไร
มากกว่า 33.3% ก่อนหักค่าใช้จ่าย เมื่อไม้ชนะทุกไม้ใหญ่กว่าไม้แพ้สองเท่า ชนะหนึ่งไม้จะชดเชยแพ้สองไม้ได้ ชนะหนึ่งในสามไม้จึงเท่าทุน หลังหัก spread และค่าคอม เส้นจริงจะสูงกว่านี้เล็กน้อย
ควรใช้อัตรากำไรต่อความเสี่ยงตามแผนหรือของจริง
ของจริง แผน 1:3 ที่ส่วนใหญ่ถูกปิดที่ 1:1.2 มี break-even win rate ใกล้ 45% ไม่ใช่ 25% ตัวเลขตามแผนมีไว้เช็คว่าการออกจากไม้เป็นไปตามแผนไหม แต่ตัวเส้นต้องมาจากสิ่งที่ปิดจริง
break-even win rate คือเรื่องเดียวกับการเลื่อน SL ไปที่ทุนไหม
ไม่ใช่ break-even win rate เป็นคุณสมบัติของไม้ทั้งชุด ส่วนการเลื่อน SL ไปที่ทุนเป็นการกระทำกับไม้ที่เปิดอยู่ไม้เดียวเพื่อไม่ให้มันขาดทุน แต่การเลื่อนนั้นก็กระทบค่าเฉลี่ยของคุณ เพราะไม้พวกนั้นจบใกล้ศูนย์ แทนที่จะจบเป็นขาดทุนหรือกำไรเต็มไม้ การเลื่อน SL ไปที่ทุนใน MT5 →