Risk-reward ratio คือการเทียบสิ่งที่ไม้หนึ่งอาจเสีย กับสิ่งที่อาจได้ ได้แก่ระยะจากจุดเข้าถึง SL เทียบกับระยะจากจุดเข้าถึง TP ถ้า SL ห่าง 50 pips และ TP ห่าง 100 pips คือ risk-reward 1:2 แปลว่าไม้นี้เสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อได้สองหน่วย ค่านี้เป็นแผนที่ตายตัวตั้งแต่ตอนเข้า ส่วนผลที่ได้จริงวัดทีหลังเป็น R multiple
สูตร risk-reward ratio คืออะไร
กำไร ÷ ความเสี่ยง = |TP − จุดเข้า| ÷ |จุดเข้า − SL|
ผลลัพธ์มักเขียนเป็น 1 : กำไร ค่า 2 จึงกลายเป็น 1:2 บางโปรแกรมเขียนกลับด้านเป็น กำไร : ความเสี่ยง หรือเขียนแค่ 2.0 ต้องดูให้แน่ใจว่าฝั่งไหนคืออะไรก่อนเอาไปเทียบ จะวัดระยะเป็นราคา pips หรือเงิน ก็ได้อัตราส่วนเท่ากัน เพราะขนาดล็อตหักล้างกันไป
ตัวอย่างคำนวณ
คุณซื้อ EURUSD ที่ 1.1000 ตั้ง SL ที่ 1.0950 และ TP ที่ 1.1100 ความเสี่ยงคือ 0.0050 (50 pips) กำไรคือ 0.0100 (100 pips) อัตราส่วนจึงเป็น 100 ÷ 50 = 1:2 ถ้าคำนวณล็อตให้เสี่ยง $200 เมื่อถึง TP จะได้ราว $400 ก่อนหักค่าใช้จ่าย
risk-reward เกี่ยวกับ win rate อย่างไร
สองค่านี้แลกกัน เป้าที่ไกลขึ้นได้มากขึ้นแต่ไปถึงน้อยลง อัตราส่วนที่ดีขึ้นจึงมักมาพร้อม win rate ที่ต่ำลง สิ่งที่สำคัญคือทั้งคู่รวมกัน ที่ 1:2 ต้องชนะมากกว่าหนึ่งในสามจึงเท่าทุน ที่ 1:1 ต้องชนะมากกว่าครึ่ง ตารางเต็มอยู่ที่หน้า break-even win rate อัตราส่วนสูงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์อะไร ถ้าเป้าแทบไม่เคยถูกแตะเลย
ทำไมกำไรตามแผนกับที่ได้จริงไม่เท่ากัน
- ออกก่อนเป้า ปิดตอนราคาย่อครั้งแรก ทำให้แผน 1:2 กลายเป็นผลจริงแค่ 0.8R
- ปิดบางส่วนและ trailing ปิดบางส่วนที่ 1R แล้ว trailing ส่วนที่เหลือ ให้ผลที่อยู่ระหว่างระดับต่าง ๆ ไม่ได้ตรงเป้าพอดี
- SL ที่ขยับ SL ที่ถูกขยับออกไปไกลขึ้นหลังเข้าไม้ ทำให้ความเสี่ยงจริงสูงขึ้น อัตราส่วนเดิมจึงไม่ได้อธิบายไม้นั้นแล้ว
Risk-reward ใน ApeX Journal
หน้า Trade Detail ของแต่ละไม้แสดงอัตราส่วนตามแผนเป็น 1 : กำไร คิดจาก SL และ TP ที่ไม้เปิดมาด้วย ถ้าประวัติของโบรกไม่มีระดับนั้น เช่น SL แบบ virtual ที่ ApeX Trade Manager MT5 ถือไว้เอง Journal จะใช้แผนจาก trade manager และถ้ายังไม่มีอีก จะใช้ระดับที่คุณกรอกเอง ถ้าไม่มี SL หรือ TP อย่างใดอย่างหนึ่ง ช่องนี้จะว่างไว้ ไม่เดาค่าให้ หน้าเดียวกันนี้ยังมี R multiple ที่ได้จริง ให้อ่านแผนกับผลลัพธ์ไปพร้อมกันได้
คำถามที่พบบ่อย
risk-reward ratio เท่าไรถือว่าดี
นักเทรดหลายคนตั้งเป้าอย่างน้อย 1:2 เพราะทำให้แพ้บ่อยกว่าชนะได้แต่ยังได้กำไร แต่อัตราส่วนจะดีก็ต่อเมื่อเป้านั้นสมจริงกับตลาดและไทม์เฟรม เป้า 1:5 ที่แทบไม่เคยถึง แย่กว่าเป้า 1:1.5 ที่ถึงเป็นส่วนใหญ่
risk-reward ต่างจาก R multiple อย่างไร
risk-reward คือแผน ว่าเป้าห่างแค่ไหนเทียบกับ SL ตั้งไว้ก่อนเข้า ส่วน R multiple คือผล ว่าไม้ที่ปิดแล้วได้หรือเสียเท่าไรเทียบกับที่เสี่ยงไว้ แผน 1:2 อาจจบที่ +2R ที่ −1R หรือตรงไหนก็ได้ระหว่างนั้น
ขนาดล็อตเปลี่ยน risk-reward ratio ไหม
ไม่เปลี่ยน ล็อตที่ใหญ่ขึ้นทำให้ทั้งขาดทุนและกำไรที่เป็นไปได้ใหญ่ขึ้นด้วยสัดส่วนเดียวกัน อัตราส่วนจึงเท่าเดิม ขนาดล็อตกำหนดว่าความเสี่ยงหนึ่งหน่วยคือเงินเท่าไร ส่วน SL กับ TP กำหนดอัตราส่วน